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2024
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Martin Rohleder, Hendrik Tentesch, René Weh and Marco Wilkens
Do investor types matter? A comparative analysis of separate account characteristics and performance
Review of Financial Economics , (in print)
BibTeX | RIS | DOI
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René Weh, Peter Joakim Westerholm, Marco Wilkens and Juan Yao
Liquidity provision and trading skill: evidence from mutual funds' daily transactions
Review of Financial Economics 42, 206-238 (2024)
PDF | BibTeX | RIS | DOI
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2023
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Richard B. Evans, Martin Rohleder, Hendrik Tentesch and Marco Wilkens
Diseconomies of scale in quantitative and fundamental investment styles
Journal of Financial and Quantitative Analysis 58, 2417-2445 (2023)
PDF | BibTeX | RIS | DOI
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Martin Rohleder, Hendrik Tentesch, Rene Weh and Marco Wilkens
Fraternal twins - should investors be careful?
Review of Financial Economics 41, 23-42 (2023)
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Marco Wilkens and Johannes Leister
Klima-Szenarioanalysen im Kreditgeschäft der Banken
(Texte ; 97) (Bundesumweltamt: Dessau-Roßlau, 2023)
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Marco Wilkens, Johannes Leister, Christian Klein and Martin Rohleder
Klima-Szenarioanalysen in Banken – Einsatzmöglichkeiten und Politikempfehlungen
(Wissenschaftsplattform: Sustainable Finance Policy Brief ; 1/2023) (Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung e.V.: Berlin, 2023)
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Marco Wilkens and Johannes Leister
Klima-Szenarioanalysen in Banken – Möglichkeiten und Grenzen finanzaufsichtlich motivierter Klima-Szenarioanalysen mit Fokus auf das Transitionsrisiko im Kreditportfolio der Banken
(Texte ; 65) (Bundesumweltamt: Dessau-Roßlau, 2023)
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2022
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Alexander Bassen, Marla Bergemann, Othar Kordsachia, Kerstin Lopatta, Martin Rohleder, Frank Schiemann and Marco Wlkens
EU-Taxonomie – welches Potential bietet sie Vermögensverwaltern?
in: , (Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung e.V. (DIW Berlin): Berlin, 2022)
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Ottmar Edenhofer, Christian Klein, Kai Lessmann and Marco Wilkens
Financing the transformation: a proposal for a credit scheme to finance the Paris Agreement
Climate Policy 22, 788-797 (2022)
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Vitali Kalesnik, Marco Wilkens and Jonas Zink
Green data or greenwashing? Do corporate carbon emissions data enable investors to mitigate climate change?
The Journal of Portfolio Management 48, 119-147 (2022)
BibTeX | RIS | DOI
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Martin Rohleder, Marco Wilkens and Jonas Zink
The effects of mutual fund decarbonization on stock prices and carbon emissions
Journal of Banking & Finance 134, 106352 (2022)
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Marco Wilkens, Martin Rohleder, Stefan Jacob and Jonas Zink
Wirkungskanäle und Impact nachhaltiger Geldanlagen
Absolut|impact: neue Perspektiven für institutionelle Investoren 2022, 48-53 (2022)
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2021
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Christian Klein and Marco Wilkens
Die Wirkungskanäle von Sustainable Finance: früher belächelt, heute ein Hoffnungsträger der Green Economy
Verantwortung - das Magazin für Nachhaltigkeit, CSR und innovatives Wachstum 2021, 26-29 (2021)
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Alexander Bassen, Timo Busch, Othar Kordsachia, Kerstin Lopatta and Marco Wilkens
EU-Taxonomie - was bringt sie?
(Wissenschaftsplattform Sustainable Finance: Policy Brief ; 4/2021) (Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung e.V. (DIW Berlin): Berlin, 2021)
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Alexander Bassen, Timo Busch, Othar Kordsachia, Kerstin Lopatta and Marco Wilkens
EU-Taxonomie – was ist das?
(Wissenschaftsplattform Sustainable Finance: Policy Brief ; 3/2021) (Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung e.V. (DIW Berlin): Berlin, 2021)
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Timo Busch, Christian Klein, Stefan Paulus and Marco Wilkens
Effizientes Impact Investing unter Berücksichtigung der Eigenschaften bestehender Eigentümer:innen
(Wissenschaftsplattform Sustainable Finance: Policy Brief ; 1/2021) (Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung e.V. (DIW Berlin): Berlin, 2021)
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Christian Klein, Martin Rohleder, Marco Wilkens and Jonas Zink
Equity portfolio divestment leads to lower CO2 emissions
in: , (Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung e.V. (DIW Berlin): Berlin, 2021)
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Vitali Kalesnik, Thomas Pioch, Frank Schiemann, Marco Wilkens and Jonas Zink
Investors face challenges with corporate carbon emissions data – call for a mandatory disclosure regulation
(Wissenschaftsplattform Sustainable Finance: Policy Brief ; 2/2021) (Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung e.V. (DIW Berlin): Berlin, 2021)
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Markus Natter, Martin Rohleder and Marco Wilkens
Maturity-matched bond fund performance
Financial Analysts Journal 77, 83-96 (2021)
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Alexander Bassen, Daniel Buchholz, Timo Busch, Thomas Kaspereit, Kerstin Lopatta, Anna Rafaela Rudolf, Frank Schiemann and Marco Wilkens
Sustainable Finance und Biodiversität
(Wissenschaftsplattform Sustainable Finance: Policy Brief ; 6/2021) (Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung e.V. (DIW Berlin): Berlin, 2021)
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Marco Wilkens and Christian Klein
Welche transformativen Wirkungen können nachhaltige Geldanlagen durch Verbraucherinnen und Verbraucher haben? Gutachten für den Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv)
(Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.: Berlin, 2021)
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2020
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Maximilian Görgen, Marco Wilkens and Henrik Ohlsen
CARIMA – a capital market-based approach to quantifying and managing transition risks (UA & VfU)
in: NGFS occasional paper: case studies of environmental risk analysis methodologies, ed. by Ma Jun, Ben Caldecott and Ulrich Volz, 540-559 (NGFS: Paris, 2020)
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Martin Nerlinger, Marco Wilkens and Jonas Zink
Carbon footprints sind nicht gleich Carbon-Risiken
Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen 73, 32-35 (2020)
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Marco Wilkens and Andrea Jacob
Green Finance und Carbon-Risiken im Asset Management
Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen 73, 88-91 (2020)
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Lukas Benz, Andrea Jacob, Stefan Paulus and Marco Wilkens
Herds on green meadows: the decarbonization of institutional portfolios
Journal of Asset Management 21, 13-31 (2020)
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Timo Busch, Christian Klein and Marco Wilkens
Nachhaltige Geldanlagen – nur gutes Gewissen oder wirklich Wirkung?
Audit Committee Quarterly 2020, 47-49 (2020)
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2019
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Marco Wilkens, Maximilian Görgen, Andrea Jacob, Martin Nerlinger, Bernd Wagner, Henrik Ohlsen and Sven Remer
Carbon Risiken und Financed Emissions von Finanztiteln und Portfolios: Quantifizierung, Management und Reporting auf der Basis von Kapitalmarktdaten; Carima Handbuch 2019
(Lehrstuhl für Finanz- und Bankwirtschaft, Universität Augsburg ; Verein für Umweltmanagement und Nachhaltigkeit in Finanzinstituten e.V.: Augsburg, 2019)
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Sebastian Bunnenberg, Martin Rohleder, Hendrik Scholz and Marco Wilkens
Jensen's alpha and the market‐timing puzzle
Review of Financial Economics 37, 234-255 (2019)
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Lukas Benz, Martin Rohleder, Janik Syryca and Marco Wilkens
Shedding light on the exposure of mutual funds: which investments drive mutual fund characteristics?
Journal of Asset Management 20, 534-551 (2019)
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Frank Schiemann, Timo Busch, Alexander Bassen, Christian Klein, Ingmar Jürgens, Ulf Moslener, Marco Wilkens, Rüdiger Hahn, Daniel Reimsbach, Thomas Pioch, Tobias Bauckloh, Matthias Kopp and Claudia Tober
Verpflichtende klimabezogene Berichterstattung als Mittel zur Reduzierung von CO2 Emissionen
(Wissenschaftsplattform Sustainable Finance: Policy Brief ; 2/2019) (Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung e.V. (DIW Berlin): Berlin, 2019)
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in Kooperation mit BMBF-Projekt "Klimaberichterstattung als Instrument zur CO2-Reduktion (CRed)"
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2018
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Martin Rohleder, Dominik Schulte, Janik Syryca and Marco Wilkens
Mutual fund stock-picking skill: new evidence from valuation- versus liquidity-motivated trading
Financial Management 47, 309-347 (2018)
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Online bereits 2017 erschienen
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Martin Rohleder, Hendrik Scholz and Marco Wilkens
Success and failure on the corporate bond fund market
Journal of Asset Management 19, 429-443 (2018)
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Mathias Eickholt, Oliver Entrop and Marco Wilkens
What makes individual investors exercise early? Empirical evidence from non-tradable fixed-income products
Journal of Banking & Finance 97, 318-334 (2018)
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2017
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Markus Natter, Martin Rohleder, Dominik Schulte and Marco Wilkens
Bond mutual funds and complex investments
Journal of Asset Management 18, 433-456 (2017)
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Oliver Entrop, Ludwig von la Hausse and Marco Wilkens
Looking beyond banks’ average interest rate risk: determinants of high exposures
The Quarterly Review of Economics and Finance 63, 204-218 (2017)
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Martin Rohleder, Dominik Schulte and Marco Wilkens
Management of flow risk in mutual funds
Review of Quantitative Finance and Accounting 48, 31-56 (2017)
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Marco Wilkens
Von der Brown Economy zur Green Economy
Wissenschaft und Forschung in Augsburg - Forschungsbeilage der Augsburger Allgemeinen Zeitung , 5 (2017)
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2016
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Oliver Entrop, Georg Fischer, Michael McKenzie, Marco Wilkens and Christoph Winkler
How does pricing affect investors' product choice? Evidence from the market for discount certificates
Journal of Banking & Finance 68, 195-215 (2016)
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Stefanie Baller, Oliver Entrop, Michael McKenzie and Marco Wilkens
Market makers' optimal price-setting policy for exchange-traded certificates
Journal of Banking & Finance 71, 206-226 (2016)
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Ludwig von la Hausse, Martin Rohleder and Marco Wilkens
Systemic interest rate and market risk at US banks
Journal of Business Economics 86, 933-961 (2016)
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Markus Natter, Martin Rohleder, Dominik Schulte and Marco Wilkens
The benefits of option use by mutual funds
Journal of Financial Intermediation 26, 142-168 (2016)
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Oliver Entrop, Michael McKenzie, Marco Wilkens and Christoph Winkler
The performance of individual investors in structured financial products
Review of Quantitative Finance and Accounting 46, 569-604 (2016)
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2015
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Oliver Entrop, Christoph Memmel, Benedikt Ruprecht and Marco Wilkens
Determinants of bank interest margins: impact of maturity transformation
Journal of Banking & Finance 54, 1-19 (2015)
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Marco Wilkens, Juan Yao, Patrick J. Oehler and Nagaratnam Jeyasreedharan
Evaluating the performance of hedge funds using two-stage peer group benchmarks
Journal of Asset Management 16, 272-291 (2015)
PDF | BibTeX | RIS | DOI
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2014
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Benedikt Ruprecht, Oliver Entrop, Thomas K. Kick and Marco Wilkens
Market timing, maturity mismatch, and risk management: evidence from the banking industry
in: , (Deutsche Bundesbank: Frankfurt am Main, 2014)
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Bernhard Breloer, Hendrik Scholz and Marco Wilkens
Performance of international and global equity mutual funds: do country momentum and sector momentum matter?
Journal of Banking & Finance 43, 58-77 (2014)
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Oliver Entrop, Richard Schiemert and Marco Wilkens
Spread risk premia in corporate credit default swap markets
Credit and Capital Markets - Kredit und Kapital 47, 571-610 (2014)
PDF | BibTeX | RIS | DOI
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2013
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Marco Wilkens and Martin Rohleder
Die wirtschaftliche Bedeutung von Investmentfonds für Anlager
in: Das neue Kapitalanlagegesetzbuch: Tagung vom 14./15. Juni 2013 in Augsburg; Tagungsband, ed. by Thomas M. J. Möllers, 21-50 (Beck: München, 2013)
BibTeX | RIS
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Marco Wilkens, Juan Yao, Nagaratnam Jeyasreedharan and Patrick Oehler
Measuring the performance of hedge funds using two-stage peer group benchmarks
in: The 42nd Australian Conference of Economists Conference Proceedings: Beyond the Frontiers: New Directions in Economics, held at Murdoch University, Perth, Western Australia, on 7-10 July, 2013, ed. by David Butler and Maria Mangano, (Murdoch University: Perth, Western Australia, 2013)
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Simone Bader and Marco Wilkens
Untreue bei spekulativen Derivaten im öffentlichen Sektor
Zeitschrift für Wirtschafts- und Steuerstrafrecht 2013, 81-85 (2013)
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Oliver Entrop, Richard Schiemert and Marco Wilkens
Valuation differences between credit default swap and corporate bond markets
Journal of Credit Risk 9, 3-46 (2013)
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2012
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Sebastian Krimm, Hendrik Scholz and Marco Wilkens
The Sharpe ratio's market climate bias: theoretical and empirical evidence from US equity mutual funds
Journal of Asset Management 13, 227-242 (2012)
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2011
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Martin Rohleder, Hendrik Scholz and Marco Wilkens
Survivorship bias and mutual fund performance: relevance, significance, and methodical differences
Review of Finance 15, 441-474 (2011)
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2010
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Marco Wilkens and Christoph Winkler
Das Geld ist weg - und (K)Einer ist schuld
in: Gewinn und Ethik! Ethische Perspektiven in den Wirtschaftswissenschaften: Festschrift zum 20-jährigen Gründungsjubiläum der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät Ingolstadt der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt (WFI Ingolstadt School of Management), ed. by Anton Burger, Heinrich Kuhn and Oliver Kohmann, 175-198 (Eigenverlag: Ingolstadt, 2010)
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Marc-Gregor Czaja, Hendrik Scholz and Marco Wilkens
Interest rate risk rewards in stock returns of financial corporations: evidence from Germany
European Financial Management 16, 124-154 (2010)
PDF | BibTeX | RIS | DOI
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Hendrik Scholz, Stephan K. H. Simon and Marco Wilkens
Maturity transformation strategies and interest rate risk of financial institutions: evidence from the German market
in: Banking and capital markets: new international perspectives, ed. by Lloyd P. Blenman, Harold A. Black and Edward J. Kane, 155-182 (World Scientific: Hackensack, N.J., 2010)
BibTeX | RIS | DOI
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2009
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Marc-Gregor Czaja, Hendrik Scholz and Marco Wilkens
Interest rate risk of German financial institutions: the impact of level, slope, and curvature of the term structure
Review of Quantitative Finance and Accounting 33, 1-26 (2009)
PDF | BibTeX | RIS | DOI
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Oliver Entrop, Marco Wilkens and Alexander Zeisler
Quantifying the interest rate risk of banks: assumptions do matter
European Financial Management 15, 1001-1018 (2009)
PDF | BibTeX | RIS | DOI
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Leif Holger Dietze, Oliver Entrop and Marco Wilkens
The performance of investment grade corporate bond funds: evidence from the European market
The European Journal of Finance 15, 191-209 (2009)
PDF | BibTeX | RIS | DOI
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Oliver Entrop, Hendrik Scholz and Marco Wilkens
The price-setting behavior of banks: an analysis of open-end leverage certificates on the German market
Journal of Banking & Finance 33, 874-882 (2009)
PDF | BibTeX | RIS | DOI
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2008
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Rainer Baule, Oliver Entrop and Marco Wilkens
Credit risk and bank margins in structured financial products: evidence from the German secondary market for discount certificates
The Journal of Futures Markets 28, 376-397 (2008)
PDF | BibTeX | RIS | DOI
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Oliver Entrop and Marco Wilkens
Non-maturing deposits, convexity and timing adjustments
in: Operations research proceedings 2007: selected Papers of the Annual International Conference of the German Operations Research Society (GOR) Saarbrücken, September 5–7, 2007, ed. by Jörg Kalcsics and Stefan Nickel, (Operations Research Proceedings (ORP) ; 2007) 263-268 (Springer: Berlin u.a., 2008)
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Hendrik Scholz, Stephan Simon and Marco Wilkens
Untersuchungen zur Zinssensitivität börsennotierter Finanzdienstleister: Überblick und Diskussion alternativer Zinsfaktoren
Credit and Capital Markets – Kredit und Kapital 41, 239-260 (2008)
PDF | BibTeX | RIS | DOI
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Hendrik Scholz, Stephan Simon and Marco Wilkens
Zinssensitivitäten börsennotierter deutscher Finanzdienstleister: eine empirische Untersuchung
Credit and Capital Markets – Kredit und Kapital 41, 427-459 (2008)
PDF | BibTeX | RIS | DOI
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2007
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Oliver Entrop, Christoph Memmel, Marco Wilkens and Alexander Zeisler
A new methodology to derive a bank's maturity structure using accounting-based time series information
in: Operations Research Proceedings 2006: Selected Papers of the Annual International Conference of the German Operations Research Society (GOR), Jointly Organized with the Austrian Society of Operations Research (ÖGOR) and the Swiss Society of Operations Research (SVOR) Karlsruhe, September 6–8, 2006, ed. by Karl-Heinz Waldmann and Ulrike M. Stocker, (Operations Research Proceedings (ORP) ; 2006) 299-304 (Springer: Berlin, 2007)
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Marco Wilkens, Rainer Baule and Oliver Entrop
Erfassung des Kreditrisikos nach Basel II: eine Reflexion aus wissenschaftlicher Sicht
in: Basel II und MaRisk: regulatorische Vorgaben, bankinterne Verfahren, Risikomanagement, ed. by Gerhard Hofmann, 69-100 (Bankakademie-Verlag: Frankfurt am Main, 2007)
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Timothy Devinney and Marco Wilkens
The retail market for compound instruments in Germany - developments and benefits
Journal of Business & Policy Research 3, 111-126 (2007)
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2006
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Hendrik Scholz and Marco Wilkens
Die Marktphasenabhängigkeit der Sharpe Ratio — eine empirische Untersuchung für deutsche Aktienfonds
Zeitschrift für Betriebswirtschaft 76, 1275-1302 (2006)
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Marco Wilkens, Oliver Entrop and Robert Sünderhauf
Ertragspotenziale für Banken durch verdeckte Fristentransformation
in: Börsen, Banken und Kapitalmärkte: Festschrift für Hartmut Schmidt zum 65. Geburtstag, ed. by Wolfgang Bessler, (Schriften zum Bank- und Börsenwesen ; 7) 381-401 (Duncker & Humblot: Berlin, 2006)
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Marco Wilkens, Hendrik Scholz and Oliver Entrop
Performancemessung und Kapitalallokation im Handelsbereich einer Bank - zur Marktphasenabhängigkeit von RORAC und RAROC
in: Kapitalmarkt, Unternehmensfinanzierung und rationale Entscheidungen: Festschrift für Jochen Wilhelm, ed. by Wolfgang Kürsten and Bernhard Nietert, 129-148 (Springer: Berlin, 2006)
PDF | BibTeX | RIS | DOI
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2005
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Hendrik Scholz and Marco Wilkens
A jigsaw puzzle of basic risk-adjusted performance measures
The Journal of Performance Measurement 9, 57-64 (2005)
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Hendrik Scholz, Rainer Baule and Marco Wilkens
Innovative Turbo-Zertifikate am deutschen Kaitalmarkt: Preisstellung, Bewertung, Hedging und Gewinnpotenzial
Credit and Capital Markets – Kredit und Kapital 38, 87-116 (2005)
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Hendrik Scholz and Marco Wilkens
Investor-specific performance measurement: a justification of sharpe ratio and treynor ratio
International Journal of Finance 17, 3671-3691 (2005)
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Marco Wilkens and Timothy Devinney
Structured financial products: financial innovations with odds and traps
AGSM Magazine 2005, 3 (2005)
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Marco Wilkens
Strukturierte Finanzprodukte im Retailbanking - Gewinner und Verlierer
in: Governance von Profit- und Nonprofit-Organisationen in gesellschaftlicher Verantwortung, ed. by Dietrich Budäus, 291-310 (Deutscher Universitätsverlag: Wiesbaden, 2005)
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Oliver Entrop, Hendrik Scholz and Marco Wilkens
Turbo-Zertifikate - vier Generationen
Die Betriebswirtschaft 65, 521-525 (2005)
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2004
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Marco Wilkens, Rainer Baule and Oliver Entrop
Bundesschatzbriefe - Bewertung und empirische Analyse der Attraktivitat für Anleger und Bund
Zeitschrift für Betriebswirtschaft 74, 905-931 (2004)
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Marco Wilkens, Rainer Baule and Oliver Entrop
Erfassung des Kreditrisikos nach Basel II: eine Reflexion aus wissenschaftlicher Sicht
in: Basel II und MaK: regulatorische Vorgaben, bankinterne Verfahren, Bewertungen, ed. by Gerhard Hofmann, 61-92 (Bankakademie-Verlag: Frankfurt am Main, 2004)
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Marco Wilkens, Oliver Entrop and Hendrik Scholz
Fristentransformation als Lösungsansatz für das Ertragsproblem von Banken?
in: Wege aus der Banken- und Börsenkrise, ed. by Leo Schuster and Alex W. Widmer, 427-443 (Springer: Berlin, 2004)
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Marco Wilkens, Rainer Baule and Oliver Entrop
IRB-Ansatz in Basel II - die Behandlung erwarteter Verluste
Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen 57, 734-737 (2004)
BibTeX | RIS
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Rainer Baule and Marco Wilkens
Lean trees - a general approach for improving performance of lattice models for option pricing
Review of Derivatives Research 7, 53-72 (2004)
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Marco Wilkens, Rainer Baule and Oliver Entrop
Risikoprämien in Optionspreisen: reale und risikoneutrale Welten und die Beurteilung von Derivaten
in: Banken, Finanzierung und Unternehmensführung: Festschrift für Karl Lohmann zum 65. Geburtstag, ed. by Thomas Burkhardt, Jan Körnert and Ursula Walther, (Betriebswirtschaftliche Schriften ; 162) 471-500 (Duncker & Humblot: Berlin, 2004)
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Rainer Baule, Hendrik Scholz and Marco Wilkens
Short-Zertifikate auf Indizes - Bewertung eines innovativen Retailproduktes für Baissephasen
Zeitschrift für Betriebswirtschaft 74, 315-338 (2004)
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2003
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Marco Wilkens, Oliver Entrop and Hendrik Scholz
Bankaufsichtsrechtliche Regulierung von Unternehmen der Energiewirtschaft vor dem Hintergrund von Basel II
in: Handel mit Energiederivaten: Recht, Wirtschaft, Praxis, ed. by Ines Zenke and Niels Ellwanger, 278-306 (Beck: München, 2003)
BibTeX | RIS
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Hendrik Scholz and Marco Wilkens
Zur Relevanz von Sharpe Ratio und Treynor Ratio: ein investorspezifisches Performancemaß
Zeitschrift für Bankrecht und Bankwirtschaft 15, 1-8 (2003)
BibTeX | RIS | DOI
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2002
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Marco Wilkens, Rainer Baule and Oliver Entrop
Basel II - die neuen Eigenmittelanforderungen im IRB-Ansatz nach QIS3
Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen 22, 1198-1201 (2002)
BibTeX | RIS
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Marco Wilkens, Oliver Entrop and Hendrik Scholz
Eigenkapitalanforderungen für Kreditrisiken: Analyse des modifizierten IRB-Ansatzes
Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen 2002, 141-146 (2002)
BibTeX | RIS
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Marco Wilkens, Rainer Baule and Oliver Entrop
Erfassung des Kreditrisikos nach Basel II: eine Reflexion aus wissenschaftlicher Sicht
in: Basel II und MaK: Vorgaben, bankinterne Verfahren, Bewertungen, ed. by Gerhard Hofmann, 47-76 (Bankakademie-Verlag: Frankfurt am Main, 2002)
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Rainer Baule, Oliver Entrop and Marco Wilkens
Quanto-Zertifikate auf den Nikkei
Die Bank - Zeitschrift für Bankpolitik und Praxis 2002, 611-615 (2002)
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Marco Wilkens
Wertpapiermanagement
in: , (Lehrstuhl für ABWL, Finanzierung und Bankbetriebslehre, Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt: Ingolstadt, 2002)
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Oliver Entrop, Hendrik Scholz and Marco Wilkens
Zum Einfluss der Fristentransformation auf den Wert einer Bank
Sparkasse 119, 360-364 (2002)
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2001
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Marco Wilkens, Rainer Baule and Oliver Entrop
Basel II - Berücksichtigung von Diversifikationseffekten im Kreditportfolio durch das Granularity Adjustment
Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen 2001, 670-676 (2001)
BibTeX | RIS
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Marco Wilkens, Oliver Entrop and Hendrik Scholz
Bewertung und Konstruktion von attraktiven strukturierten Produkten am Beispiel von Cheapest-to-Deliver-Aktienzertifikaten
Bankarchiv - Zeitschrift für das gesamte Bank- und Börsenwesen 49, 931-940 (2001)
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Marco Wilkens, Rainer Baule and Oliver Entrop
Erfassung des Kreditrisikos aus wissenschaftlicher Sicht
in: Auf dem Weg zu Basel II: Konzepte, Modelle, Meinungen, ed. by Gerhard Hofmann, 39-64 (Bankakademie-Verlag: Frankfurt am Main, 2001)
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Rainer Baule, Oliver Entrop and Marco Wilkens
Knock-In-Aktienanleihen und Barrier-Discount-Zertifikate
Sparkasse 118, 31-35 (2001)
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Marco Wilkens, Rainer Baule and Oliver Entrop
Multi Callable Step-up Bonds - attraktive Fixed Income Produkte
Sparkasse 118, 75-77 (2001)
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Marco Wilkens, Oliver Entrop and Hendrik Scholz
Outperformance-Zertifikate auf Aktienindizes in Fremdwährungsräumen
Credit and Capital Markets – Kredit und Kapital 34, 473-504 (2001)
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Marco Wilkens, Oliver Entrop and Jörg Völker
Strukturen und Methoden von Basel II: grundlegende Veränderungen der Bankenaufsicht
Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen 2001, 187-193 (2001)
BibTeX | RIS | URL
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Marco Wilkens and Jörg Völker
Value-at-risk - eine anwendungsorientierte Darstellung zentraler Methoden und Techniken des modernen Risikomanagements
in: Risikomanagement, ed. by Uwe Götze, Klaus Henselmann and Barbara Mikus, (Beiträge zur Unternehmensplanung) 413-442 (Physica-Verlag: Heidelberg, 2001)
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Marco Wilkens and Oliver Entrop
Vergleichende Buchbesprechung: Informationssysteme in der Bankwirtschaft
Wirtschaftsinformatik 43, 641-645 (Gabler: Wiesbaden, 2001)
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2000
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Marco Wilkens and Hendrik Scholz
Angaben zu Aktienanleihen mangelt es oftmals an der nötigen Transparenz
Financial Times Deutschland , 19-19 (2000)
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Marco Wilkens and Oliver Entrop
Basel II – Auswirkungen auf die Unternehmensfinanzierung
in: DAL Geschäftsbericht 2000, 18-21 (DAL Deutsche Anlagen-Leasing: Mainz, 2000)
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Marco Wilkens, Oliver Entrop and Hendrik Scholz
Bull-Anleihen auf internationale Aktienindizes: hohe Partizipation ohne Währungsrisiko
Die Bank: Zeitschrift für Bankpolitik und Bankpraxis 2000, 754-759 (2000)
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Jonny Holst and Marco Wilkens (eds.)
Finanzielle Märkte und Banken: innovative Entwicklungen am Beginn des 21. Jahrhunderts; Wolfgang Benner zum 60. Geburtstag
(Berlin-Verlag Spitz: Berlin, 2000)
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Marco Wilkens and Gebhard Zemke
Fusionen: welchen Wert hat eine Bank?
Die Bank: Zeitschrift für Bankpolitik und Bankpraxis 2000, 274-281 (2000)
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Marco Wilkens and Hendrik Scholz
Gesamtrisiko versus Marktrisiko in der Performancemessung - für individuelle Anlageentscheidungen sind häufig beide Risikomaße relevant
(IFBG-Studien ; 13) (Institut für Betriebswirtschaftliche Geldwirtschaft der Universität Göttingen: Göttingen, 2000)
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Marco Wilkens
Individualisierte Bankprodukte: ein Ansatzpunkt zur Stärkung der Marktstellung von Filialbanken gegenüber Direktbanken
in: Finanzielle Märkte und Banken: innovative Entwicklungen am Beginn des 21. Jahrhunderts; Wolfgang Benner zum 60. Geburtstag, ed. by Jonny Holst and Marco Wilkens, 87-114 (Berlin-Verlag Spitz: Berlin, 2000)
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Oliver Entrop, Hendrik Scholz and Marco Wilkens
Innovative Passivprodukte am Beispiel von KickStart-Zertifikaten
Sparkasse 117, 462-466 (2000)
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Marco Wilkens and Hendrik Scholz
Reverse Convertibles und Discount-Zertifikate: Bewertung, Pricingrisiko und implizite Volatilität
Finanz-Betrieb 2000, 171-179 (2000)
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Jörg Völker and Marco Wilkens
ZP-Stichwort: value at risk
Zeitschrift für Planung 11, 353-358 (2000)
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1999
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Hendrik Scholz, Jörg Völker and Marco Wilkens
Analyse und Bewertung von Aktienanleihen und Diskontzertifikaten
Die Bank: Zeitschrift für Bankpolitik und Bankpraxis 1999, 322-327 (1999)
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Marco Wilkens, Hendrik Scholz and Jörg Völker
Bull-, Bear- und Condor-Bonds: Anleihen in Kombination mit Optionen auf Aktien
Die Bank: Zeitschrift für Bankpolitik und Bankpraxis 1999, 406-411 (1999)
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Marco Wilkens and Armin Graßhoff
Das Underpricing-Phänomen bei Aktienneuemissionen: Systematisierung von Erklärungsansätzen und Überblick über empirische Untersuchungen
(IFBG-Studien ; 11) (Institut für Betriebswirtschaftliche Geldwirtschaft der Universität Göttingen: Göttingen, 1999)
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Hendrik Scholz, Jörg Völker and Marco Wilkens
Duplikation und Bewertung strukturierter Finanzprodukte - Callable Step-Up Bonds
Die Bank: Zeitschrift für Bankpolitik und Bankpraxis 1999, 262-268 (1999)
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Marco Wilkens and Hendrik Scholz
Innovative Produkte verheißen hohe Rendite
Handelsblatt 1999, 41 (1999)
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Marco Wilkens
Konstante und variable Volatilitäten auf Finanzmärkten: Modellierung von Renditeverteilungen in finanzwirtschaftlichen Modellen und Implikationen für Risiken im Portfoliokontext mit unterschiedlichem Zeithorizont
(Universität Göttingen: Göttingen, 1999)
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Habilitation
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Marco Wilkens and Hendrik Scholz
Systematik grundlegender Performancemaße: von der Sharpe-Ratio zum RAP
Finanz-Betrieb 1, 250-254 (1999)
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Marco Wilkens and Hendrik Scholz
Von der Treynor-Ratio zur Market Risk-Adjusted Performance: Zusammenhang und Diskussion grundlegender Performancemaße
Finanz-Betrieb 1, 308-315 (1999)
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1998
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Marco Wilkens
Interaktive Finanztitelbewertung im Internet
Die Bank: Zeitschrift für Bankpolitik und Bankpraxis 1998, 412-415 (1998)
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Marco Wilkens
Konzeptionelle Überlegungen zur Entwicklung und Ausgestaltung internetgestützter Wertpapieranalyse-Tools
in: Banking und electronic commerce im Internet, ed. by Thomas Burkhardt and Karl Lohmann, (Neue betriebswirtschaftliche Studienbücher ; 16) 415-444 (Berlin-Verlag Spitz: Berlin, 1998)
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Marco Wilkens and Reinhard Müller-Schotte
Systematisierung und Darstellung sogenannter "Renditeanomalien" deutscher Aktien
(IFBG-Studien ; 8) (Institut für Betriebswirtschaftliche Geldwirtschaft der Universität Göttingen: Göttingen, 1998)
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1997
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Tobias Schmidt and Marco Wilkens
Einfluß von Inflation und Besteuerung auf Investitionsentscheidungen mit der Kapitalwertmethode
(IFBG-Studien ; 5) (Institut für Betriebswirtschaftliche Geldwirtschaft der Universität Göttingen: Göttingen, 1997)
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Marco Wilkens
Kostenrechnung in Bankbetrieben
in: Kostenmanagement: aktuelle Konzepte und Anwendungen, ed. by Carl-Christian Freidank, Uwe Götze, Burkhard Huch, Jürgen Weber and Barbara Mikus, 479-512 (Springer: Berlin, 1997)
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1996
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Marco Wilkens and Frank Borrmann
Darstellung und Systematisierung jüngerer Finanzinnovationen am deutschen Geld- und Kapitalmarkt
(IFBG-Studien ; 4) (Institut für Betriebswirtschaftliche Geldwirtschaft der Universität Göttingen: Göttingen, 1996)
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1995
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Patrick Navatte and Marco Wilkens
Bewertung und Eigenschaften von Rainbow-Optionen
(IFBG-Studien ; 1) (Institut für Betriebswirtschaftliche Geldwirtschaft der Universität Göttingen: Göttingen, 1995)
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Marco Wilkens
Ermittlung und Verwendung marktorientierter und laufzeitkongruenter Kalkulationszinssätze in der Kapitalwertmethode
WiSt: Wirtschaftswissenschaftliches Studium 24, 462-466 (1995)
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Marco Wilkens
Products at the German Futures and Options Exchange (DTB) and an approach for evaluating future contracts
(University de Rennes I, Institut de Gestion de Rennes (France) ; 69) (University de Rennes I, Institut de Gestion de Rennes: Rennes, 1995)
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1994
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Marco Wilkens
Realitätsnahe Schätzung der Markt- und Kundenzinssätze zur besseren Steuerung des Zinsrisikos
Zeitschrift für Bankrecht und Bankwirtschaft 6, 9-23 (1994)
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Marco Wilkens
Risiko-Management mit Zins-Futures in Banken: ein flexibles Konzept des Risiko-Managements unter besonderer Berücksichtigung des Managements von Marktzinsrisiken mit Zins-Futures
(Neue betriebswirtschaftliche Studienbücher ; 8) (Schwartz: Göttingen, 1994)
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Zugl.: Hamburg, Univ., Diss., 1993
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