Zahlreiche Studien haben bestätigt, dass die Zusammenhänge in Finanz- märkten während einer Krise stärker sind als in ruhigen Zeiten. Zur Modellierung solcher Effekte wurden u.a. Copulas vorgeschlagen, weil die klassischen Korrelationskoeffizienten nicht in der Lage sind diese Asymmetrie wiederzugeben.