Dr. Sebastian Heiden
Telefon: | +49 821 598 - 4042 |
E-Mail: | sebastian.heiden@wiwi.uni-augsburgwiwi.uni-augsburg.de () |
Raum: | 2319 (J) |
Sprechzeiten: | Freitag, 09:00-10:00 (Mentorenstunde, nur nach vorheriger Vereinbarung) |
Adresse: | Universitätsstraße 16, 86159 Augsburg |
Lehrveranstaltungen
Wintersemester 2023/2024
Sommersemester 2024
Forschungsschwerpunkte
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Nichtlineare Zeitreihenmodelle
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Empirische und theoretische Kapitalmarktforschung
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Behavioural Finance
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Volatility Forecasting
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Portfolio- und Risikomanagement
Academic career | Wissenschaftlicher Werdegang
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Dezember 2013: (kumulative) Promotion zum Dr. rer. pol.
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Seit Juni 2008: Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Lehrstuhl für Statistik,Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Universität Augsburg
Education | Ausbildung
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Oktober 2002 – Mai 2008: Studium der Betriebswirtschaftslehre mit Spezialisierung "Deutsch-Französisches Management" an der Universität Augsburg.
Schwerpunkte in den Bereichen Statistik und Datenanalyse, Wirtschaftsinformatik und Finanz- und Bankwirtschaft.
Während des Studiums: Studentischer Mitarbeiter an den Lehrstühlen für BWL, Wirtschaftsinformatik & Informations- & Finanzmanagement (Prof. Buhl) und Statistik & Datenanalyse (Prof. Bamberg)
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September 2004 - Dezember 2005: Studium an der Université de Rennes 1 im Rahmen des Doppeldiplomprogramms "Deutsch-Französisches Management" | Abschluss: Master économie d'entreprise, spécialité économie approfondie
Publications | Publikationen
On the existence of sports sentiment - The relation between football match results and stock index returns in Europe, 2009, Review of Managerial Science, Vol. 3, Issue 3, S. 191 – 208. (mit C. Klein und B. Zwergel)
Beyond Fundamentals: Investor Sentiment and Exchange Rate Forecasting, 2013, European Financial Management, Vol. 19, Issue 3, S. 558-579 (mit C. Klein und B. Zwergel)
Intraday futures patterns and volume-volatility relationships: the German evidence, Review of Managerial Science, 2014, Vol. 8, Issue 1, S. 29-61. (mit B. Zwergel)
Modellierung von Zeitreihen mit Regimeverhalten mit Markov-Switching-Modellen, WiSt, 2014, Vol.1, S. 18-24
Another Look at the Equity Risk Premium Puzzle, German Economic Review, 2015, Vol. 16, Issue 4, S. 490-501. (mit G.Bamberg).
Home is where you know your volatility - local investor sentiment and stock market volatility, German Economic Review, 2018, Vol. 19, Issue 2, S. 209-236 (mit D. Schneller, M. Heiden und A. Hamid)
Exploiting Investor Sentiment for Portfolio Optimization, Business Research, 2019, Vol 12 (2), S. 671-702, DOI: https://doi.org/10.1007/s40685-018-0062-6 (mit N. Banholzer und D. Schneller)
New evidence on the impact of the English national soccer team on the FTSE 100, Finance Research Letters, 2019, Vol. 28, S. 61-67
DOI: https://doi.org/10.1016/j.frl.2018.04.001 (mit T. Bauckloh, C. Klein und B. Zwergel).
Bearing the Bear: Sentiment-based Disagreement in Multi-criteria Portfolio Optimization, Finance Research Letters, 2019, Vol. 31, S. 47-53 DOI: https://doi.org/10.1016/j.frl.2019.04.017 (mit S. Glogger und D. Schneller)
Confounding the Return Notions Could Be Dangerous, In: Modern Finance and Risk Management (2022), DOI: https://doi.org/10.1142/q0351
Langfrist-Prognose von Performance-Indizes: Vergleich einiger Verfahren. AStA Wirtsch Sozialstat Arch (2023). DOI: https://doi.org/10.1007/s11943-023-00322-0 (mit G. Bamberg und M. Krapp)
Aktuelle Working Papers
- Forecasting Stock Market Volatility by Cross-Sectional-Similarity-Measures using Cryptocurrency Information (mit M. Heiden)
- Cryptocurrencies and the NFT Market:What determines the value of an NFT-an Econometric Analysis (mit M. Heiden)
- Retail investors trading behaviour in the foreign exchange market (mit M. Heiden und M. Seibert), Revise & Resubmit in Journal of Economic Behavior & Organization.